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信用リスク計量

信用リスク計量 [ID:21669]

仕事内容
・信用リスク計量化(ストレステスト、予兆管理、CVA等)に関するモデル構築とデータ解析
・信用リスクを内包した商品(融資、デリバティブ等)の評価モデルの構築
必要経験
・修士もしくは博士課程修了者の方。
・信用リスク計量化に関する業務経験のある方。
・データ解析(リスク特性分析、ストレステスト、予兆予測、デリバティブ・エクスポージャー計測など)が可能な方。
・信用リスクを内包したデリバティブ、CVAなどの評価モデルが理解でき、それらを実装できる方。
・評価モデルを実装するためのプログラミング(C++、VBA)が可能である方。
・データ解析のためのSAS、R、Pythonなどを使いこなせる方。
・データ・クレンジングなどの作業を粘り強く実施できる方。

【その他】
・長期に渡って同一業務でプロとして活躍したい方。
・文系、理系は問わない。
想定年収
別途ご案内致します
予定勤務地
東京
企業名
社名非公開:日系メガバンク

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