【クオンツ】【クオンツ】サステナビリティリスクに関するクオンツ分析業務の求人詳細情報｜社名非公開：日系メガバンク

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【クオンツ】サステナビリティリスクに関するクオンツ分析業務 [ID:43035]

想定年収: 600万円～1300万円
仕事内容: 【業務内容】
MUFGの信用リスクポートフォリオが抱えるサステナビリティリスク（主に気候関連の移行リスク・物理的リスクおよびその統合）に関する以下のクオンツ分析・モデル開発業務を既存メンバーと協力して取り組んでいただく想定。

[1] データベース構築、シナリオ分析やストレステスト・資本影響に係る短期・中長期のリスク分析を含む定量化モデルのモデリング・キャリブレーションおよびリスク量試算

[2] 潜在的なサステナビリティリスクに関する各種金融商品取引・ポートフォリオの多角的な脆弱性分析や手法の研究・調査（外部機関と協働研究する場合あり）
[3] 内部統制や開示・規制等への対応（モデルドキュメント作成、ストレステスト、感応度分析、モデルオーナーとしてのモデル検証・パフォーマンス評価、既存モデルの改修）

[4] 定量化したサステナビリティリスクをリスク・リターン運営の中で適切に管理するための社内体制の構築（割当資本、信用格付、プライシングへの反映等）、既存の信用リスク評価プロセスへの統合に向けた研究

[5] サステナビリティ情報開示（投融資ポートフォリオの排出量・レジリエンス評価等）に関する部署内他チームとの協働や分析・将来予測の実施
必要経験: ■クオンツ関連スキル
・大学院レベルの基礎的な数理に対する理解・処理能力(物理学、数学、情報、計量経済学など)
・金融工学・ファイナンス理論の基礎的な知識（目安としてCMA(1次)、CFA(Level 1)、アクチュアリー（KKT）、FRM(Part 1)のいずれかと同程度以上の知識・ご経験）
・数理的なモデル開発を伴うリスク管理業務経験（モデル検証の知見含む）
・Pythonによるモデル開発やデータ解析のためのプログラミング技術(チーム開発含む）
※他業界を含め社会人10年目程度まではポテンシャルを勘案

■その他関連スキル
・最終学歴：大学院（修士または博士）修了または同等の経験
・英語（TOEIC730点以上目安）
・チームで業務に取り組める方、数理を専門的に学んでいない他メンバーともうまくコミュニケーションを図れる方
予定勤務地: 東京
企業名: 社名非公開：日系メガバンク